Modul
Testirali ste strategiju na prošlim podacima — ili samo pretpostavljate?
Modul za backtesting daje vam strukturirane izvještaje temeljene na stvarnim tick podacima, ne na okvirnim procjenama.
Backtesting koji pokazuje i loše vijesti
Mnogi alati za backtesting prikazuju rezultate selektivno — ističu dobre periode i zamagljuju drawdown. Modul Grupe Novak dizajniran je obrnuto: standardni izlaz svakog testa uključuje maksimalni drawdown, prosječno trajanje gubitničkih serija i omjer rizika prema nagradi po tržišnom uvjetu. Ti podaci nisu skriveni na drugoj kartici — prikazani su odmah uz ukupni P&L. Testove možete pokretati na podacima od jednog dana do pet godina, uz podršku za intraday i swing strategije. Arhiva svih prethodnih testova dostupna je za usporedbu, što je korisno kada mijenjate parametre i želite pratiti kako promjena utječe na stabilnost strategije kroz različita tržišna okruženja.
Što dobivate u izvještaju?
Svaki backtest izvještaj sadrži: ukupni neto P&L, maksimalni drawdown izražen u postocima i apsolutnoj vrijednosti, win-rate po instrumentu i tržišnom uvjetu, prosječno trajanje pobjedničkih i gubitničkih pozicija te Sharpe omjer. Izvještaj se može izvesti u PDF ili CSV format za dijeljenje s timom ili reviziju. Napominjemo da prošli rezultati ne predviđaju buduće — svaki izvještaj sadrži jasno vidljivo upozorenje na tu temu kako bi se izbjegao svaki pogrešan dojam o pouzdanosti budućih prinosa.
„Backtesting modul Grupe Novak prvi je koji mi je jasno pokazao koliki je stvarni drawdown moje strategije bio u Q3 2022. Nije ugodna informacija, ali upravo to je trebalo — konačno sam prilagodio veličinu pozicije na nešto razumno.”
— Ivana Krležić, portfolio menadžerica, Split
Pogledajte kako vaša strategija izgleda na stvarnim podacima
Kontaktirajte nas za demonstraciju backtesting modula na instrumentima koje pratite.
Zatražite demonstraciju